Tactical Asset Allocation: aggiornamento al 29 gennaio 2016

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Si è appena concluso un gennaio turbolento per i mercati finanziari, con performance da registrare negli "annali" di borsa: Dax -8.80%, FtseMIB - 12.90%, S&P500 -5%...e così via...

ENI: un titolo soporifero, ma....

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Ogni volta che i mercati correggono e sento parlare di "crolli", penso ad alcuni titoli.
Uno di questi è ENI.

Tactical asset allocation: aggiornamento al 31 dicembre 2015

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Riprendo a scrivere qui sull'amato Golden Friday, dopo una lunga pausa, non di riflessione ma di studio ed operatività sui mercati finanziari. Ah, nel frattempo ho creato il gruppo e la pagina Facebook, dove trovi anche contenuti che non pubblico sul blog...

Inauguro il nuovo anno pubblicando l'aggiornamento mensile dello studio che dedico ad una strategia di tactical asset allocation, che si basa sulla posizione di alcuni Etf, rappresentativi di diverse asset class, rispetto alla loro media mobile a 10 mesi.

Lo studio prevede che di rilevare due possibili situazioni per ogni strumento: "invested", se il prezzo è superiore alla media mobile (con uno scarto di almeno l'1%, esclusi gli Etf obbligazionari), "cash" se il prezzo è inferiore (sempre con la regola dell'1%). Eseguo le osservazioni alla chiusura dell'ultima seduta del mese.

Nella tabella indico anche la variazione % a 6 mesi di ogni strumento, che in ottica di momentum strategy è un dato interessante per verificare la forza del trend e la performance rispetto all'ultima variazione da cash a invested (ultima colonna a destra).

Per approfondimenti sullo studio, ti invito a leggere questo post: "Tactical asset allocation:inizia l'aggiornamento mensile".

P.S. Ti ricordo che le osservazioni ed i dati pubblicati hanno esclusivamente scopo di studio; nessuna indicazione ne devi trarre per decisioni in merito ad investimenti di alcun tipo.

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• Real Estate Europa e Bond Governativi Europa guidano la classifica di momentum, mentre le commodities rimangono in coda, con performance a 6 mesi fortemente negativa.

• Azionario Mondo e Azionario Euro nella versione growth passano in posizione cash.

• Continua il momento negativo dell'Azionario Emergenti, che perde oltre il 15% a 6 mesi, così come oro e argento (in Euro) rimangono al ribasso e distanti dalle rispettive medie mobili a 10 mesi.

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Alla prossima...